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你可能知道光大证券,但你不一定知道光大证券的“乌龙指”事件,这次回忆录(上)给你补上历史上惊呆四座的操作

发布时间:2023-03-14 09:56:02编辑:温柔的背包来源:

你可能知道光大证券,但你不一定知道光大证券的“乌龙指”事件,这次回忆录(上)给你补上历史上惊呆四座的操作

这个即将发生乌龙纸事件的交易是属于光大证券总部中的策略。投资部8点30分,部门成员一如往常,纷纷到岗。

9点41分,一位来自台湾的资深交易员老郑分析判断,180ETF出现套利机会,通过系统发出第一组订单,委托金额不超过200万元。随后第二组订单发出委托金额不超过150万元,一切都相安无事。

11点05分左右,交易室里好几个交易员喊出声来,市场突然飙涨,一定是有机构的量化交易盘出。乌鲁木齐了,我们赶紧套路交易室的机械操作团队马上开始套利操作。

一边还兴奋的讨论,哎,你说究竟是哪家机构出了问题,这么大的资金量,最有可能的是中信证券,只有他们的牌子,有这么大资金量,海通证券也有可能,广发证券他们就太小了。但是这些交易员没想到的是,乌龙纸就是。

来自他们自己光大证券同一个交易室内量下,这一巨量交易的两位当事人现在正在紧急撤单。一位是交易员老郑,另一位就是乌鲁木齐程序员小崔。

就在三分钟前,11点02分,交易员老郑发出了第三组订单,委托金额合计也不超过200万元,但是有24只股票没有成交。他们的下单系统中有一个重下功能,设计之初呢,是用来对未成交的股票自动补单。

交易员老郑想用这个功能,就向程序员小崔请教。程序员小崔跑到老郑的电脑上演示,按下了那个后来几经4座的重下按钮,他们以为那个按钮是把没买的24只股票补上,但是程序实际执行的指令是买入24组ETF1篮子股票。

程序在2秒内瞬间生成两万多笔委托订单,其中6413笔委托直接发送到交易所。成交72.7亿元。

11点07分,电话铃响起,是上海交易所来询问光大为什么下出巨大问了合规部,再问IT部全部都不知所云。直到问到办公室主任兼计财部总经理沈时光,他从资金量和能力上判断,不可能是传统的证券投资部,因此给策略投资部的负责人杨建波打了电话。

此时,杨紫知道市场发生了异动,但不知道就发生在自己的部门。11点20分,程序员小翠向部门负责人汇报了错单情况。

杨建波立即查看系统,结果是-72亿元,相当于公司借了72个亿买了那批股票。而且老郑在发现下错单后,作为一个惊艳老道的交易员,他先是第一时间撤单程序申报买入234个亿,撤单前实际成交了72个亿。

随后,老郑用光了所有保证金,卖空存储期货,以对冲买入的。巨量股票目的呢就是为了降低风险。

上午收盘后,总裁办公室召开紧急会议,上海证监局的工作人员也来到了八楼事发现场。